Il reddito medio di un normale casinò è paragonabile in termini di dimensioni solo alla redditività delle transazioni a Wall Street. Le persone intelligenti hanno capito da tempo che non puoi sempre fare affidamento sulla tua fortuna e hanno iniziato a utilizzare metodi statistici per garantire la stabilità dei loro profitti.
Il casinò ottiene ingenti somme perché la "probabilità" o, in altre parole, l'aspettativa matematica del gioco, è dalla parte della casa da gioco. E indipendentemente dal gioco a cui partecipare, prima o poi il casinò vincerà. I profitti del casinò crescono ancora più velocemente se l'assortimento di giochi include quelli che terminano in un tempo relativamente breve: roulette, craps o diverse carte.
Penso che ogni trader debba risolvere tre compiti più importanti per avere successo nel suo lavoro:
1. Per garantire che il numero di transazioni riuscite superi gli inevitabili errori e calcoli errati.
2. Configura il tuo sistema di trading in modo che l'opportunità di guadagnare denaro sia il più spesso possibile.
3. Per ottenere un risultato positivo stabile delle loro operazioni.
Ed eccoci qui,Per i trader che lavorano, le aspettative matematiche possono essere di buon aiuto. Questo termine nella teoria della probabilità è una delle chiavi. Con esso, puoi fornire una stima media di un valore casuale. L'aspettativa matematica di una variabile casuale è simile al baricentro, se immaginiamo tutte le possibili probabilità come punti con masse diverse.
Per quanto riguarda una strategia di trading, per valutarne l'efficacia, viene spesso utilizzata l'aspettativa matematica di profitto (o perdita). Questo parametro è definito come la somma dei prodotti di determinati livelli di profitti e perdite e la probabilità che si verifichino. Ad esempio, la strategia di trading sviluppata presuppone che il 37% di tutte le operazioni porterà profitto e il resto - 63% - non sarà redditizio. Allo stesso tempo, il reddito medio di una transazione riuscita sarà di $ 7 e la perdita media sarà di $ 1,4. Calcoliamo l'aspettativa matematica del trading utilizzando il seguente sistema:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Cosa significa questo numero? Dice che seguendo le regole di questo sistema, in media, riceveremo 1.708 dollari da ogni transazione chiusa.
Poiché il punteggio di efficienza risultante è maggiore di zero, un tale sistema può essere utilizzato per il lavoro reale. Se, come risultato del calcolo, l'aspettativa matematica risulta negativa, questo indica già una perdita media e tale negoziazione porterà alla rovina.
La quantità di profitto per operazione puòessere espresso anche come valore relativo sotto forma di%. Ad esempio:
- percentuale di reddito per operazione - 5%;
- Percentuale di operazioni di trading riuscite - 62%;
- percentuale di perdita per operazione - 3%;
- percentuale di accordi falliti - 38%;
In questo caso, il valore atteso sarà (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1,96%. Cioè, lo scambio medio porterà 1,96%.
È possibile sviluppare un sistema che, nonostante la predominanza di operazioni in perdita, darà un risultato positivo, dal momento che il suo MO>0.
Tuttavia, aspettare da soli non basta. È difficile fare soldi se il sistema fornisce pochissimi segnali di trading. In questo caso, la sua redditività sarà paragonabile agli interessi bancari. Lascia che ogni operazione porti in media solo 0,5 dollari, ma cosa succede se il sistema presuppone 1000 transazioni all'anno? Questo sarà un importo molto serio in un tempo relativamente breve. Ne consegue logicamente che un altro segno distintivo di un buon sistema di trading può essere considerato un breve periodo di detenzione.
Se vuoi approfondire la matematica della casualità, per scoprire quali sono l'aspettativa matematica condizionale, l'intervallo di confidenza e altri strumenti interessanti, ti consigliamo di leggere il libro "Statistiche per un trader" (di S Bulashev). Chissà, forse il caos dei movimenti valutari dopo aver letto il libro ti sembrerà solo la più alta forma di ordine…
